Система одинаково хорошо работает в качестве торгового канала, но идеален, как фильтрующий элемент. Однако может применяться и как инструмент, подающий сигналы ко входу в рынок.
Перекупленность/перепроданность
Это базовые сигналы для большинства осцилляторов, равно как и для CCI. Ордера в данном случае выставляются по следующей схеме:
- Кривая ССI пересекает +100 снизу вверх, а после разворачивается и направляется в обратную сторону. В данном случае следует продавать.
- Кривая ССI пересекает -100 сверху вниз, а затем обратно – появляется сигнал на покупку.
Нужно сказать, что такие сигналы появляются часто, и очень похожи на ломаные линии. В итоге данные прыжки дают ложные сигналы. Для того, чтобы исключить убыточные ордера, желательно добавить в систему дополнительный инструмент, а также увеличить диапазон колебаний, увеличив период.
Торговля по дивергенции
Это один из самых эффективных сигналов, которые можно получить от осциллятора. Выраженный сигнал получают довольно редко, ложные – чаще. Гораздо чаще сигналы появляются в зонах перекупленности/перепроданности.
Для выявления дивергенции нужно соединить несколько последних локальных экстремумов прямыми линиями. Если эти уровни направлены в одну сторону, а кривая осциллятора – в другую, следует предположить, что это сигнал к смене тенденции.
Сделки могут открываться по следующим правилам:
- Допустим, на графике превалирует восходящий тренд. Отрисовывается последний максимум, и он оказывается выше предыдущего. То есть, соединяя пики прямой линией, вы видите, что уровень направляется вверх. В противном случае, когда следующий пик ниже предыдущего – вниз. В первом случае для открытия сделки на продажу нужно, чтобы кривая индикатора развернулась вниз, на покупку – вверх.
- Вторая ситуация – на графике присутствует нисходящий тренд. Последнее дно ниже предыдущего, то есть, соединительная линия направляется вниз, выше – вверх. Получается в первом случае кривая инструмента должна направляться вверх, чтобы открыть сделку на покупку. Во втором, при направлении вниз – на продажу.
CCI и Parabolic SAR
Эта стратегия считается гораздо более сложной. Однако ей охотно пользуются как профи, так и новички. Начинающим трейдерам довольно просто будет разобраться в данном алгоритме работы за счет четких позиций входа и выхода из сделок. Опытным же трейдерам удастся не только прибыльно торговать, но и усовершенствовать собственные стратегии.
Для работы по данной системе, вам нужно установить на график индикаторы со всеми позициями по умолчанию. Идеальным для торговли признан период Н4. На продажу ордер открывается при соблюдении следующих условий:
- Parabolic SAR перескакивает на позицию над ценовой кривой;
- MACD перечеркивает линию цены сверху вниз;
- ССI уходит от уровня перекупленности, и просто опускается за отметку +100.
Чтобы не перечислять все подробности, стоит сказать, что сделка на покупку открывается ровно в зеркально противоположных условиях.
Этот алгоритм позволяет варьировать варианты входа и выхода из сделок. В среднем, стандартная кривая графика может меняться 1 раз каждые 4 часа. Трейдер может передвигать стоп руками, либо выставить трейлинг, чтобы получить максимальную прибыль от всего тренда.
Алгоритм прекрасно работает как на Форекс, так и на фондовых рынках и криптовалюте. Другие инструменты не следует использовать, поскольку они обладают совершенно иными принципами работы.
Все плюсы и минусы системы
ССI считается одним из самых простых и эффективных индикаторов, однако как и в любой тактике, в этой есть тоже некоторые недостатки. К примеру, он отлично подходит для выявления точек открытия ордеров. Лучше использовать алгоритм в сочетании с другими инструментами, это повысит информативность сигналов и подтвердит их реальную выгоду.
Стоит учитывать, что в период сильной волатильности на рынке инструмент может совершать резкие скачки, и такие показатели не следует рассматривать, как разворот тенденции.
Большинство опытных трейдеров говорят об инструменте, как о довольно хорошем командном игроке. Однако самостоятельная работа с ним на рынке крайне не рекомендована, данной опцией не пользуются даже опытные трейдеры. Интересна система в качестве фильтра для отсева сигналов, которые дают другие инструменты.
Главные особенности системы
При использовании инструмента ССI вам нужно учитывать следующие его особенности:
- Чем выше интервал сглаживания скользящего среднего, тем меньше сигналов будет появляться для открытия ордера в ту или иную стороны. Надежность их будет значительно выше. При снижении интервала количество сигналов будет только увеличиваться, и далеко не факт, что многие из них окажутся верными.
- При условии торговли по тренду этот инструмент отлично подходит для определения точек входа и выхода из сделки. Однако нужно применять системы, которые позволяют определить разворот тенденции. Следует заметить, что большинство сигналов из точек перекупленности и перепроданности будут неверными.
- В довольно редких случаях инструмент может позиционировать разворот тренда и подавать сигналы о вступлении в покупку, на продажу на основе дивергенции. При бычьей дивергенции может все еще наблюдаться нисходящая тенденция на основании графика цены, а кривая индикатора уже разворачивается вверх. Аналогичная, только зеркально противоположная ситуация отрисовывается на медвежьем бычьем тренде. Только в первом случае мы покупаем, во втором – продаем.
В общем и целом, алгоритм считается практически универсальным. Он позволяет найти не только тенденцию, но и возможности разворота. Применять подобный инструмент вы можете практически на любом таймфрейме. Последнее больше влияет на его эффективность. Однако выбор таймфрейма нужно делать очень осторожно, для многих стратегий рекомендуется определенный период.
В зависимости от необходимости инструмент может использоваться как для выявления тренда, так и как осциллятор. В результате проведенного статистического исследования, трейдеры сделали вывод о том, что в большей степени алгоритм подходит больше, как индикатор.