Торговля с помощью советника используется многими трейдерами. Но некоторые из них наблюдали, казалось бы, странную ситуацию. Когда работа советника проверялась на исторических данных, то результаты были впечатляющими. Как только начиналась торговля на реальном счете, робот очень быстро сливал депозит. Почему же так происходит? Причиной может стать излишняя его оптимизация. Иногда ее называют переоптимизацией или подстройкой. Чрезмерная оптимизация советника означает, что были найдены такие параметры торговой системы, которые соответствуют событиям, произошедшим на рынке в прошлом. Но текущая рыночная ситуация может сильно отличаться от истории. В итоге советник показывает низкую эффективность, либо полное ее отсутствие. Понять, что робот переоптимизирован можно только в торговле на реальном счете.
Причины переоптимизации советника
Для того чтобы решить проблему, надо знать причины ее возникновения.
Излишняя оптимизация советника может возникнуть, если в его алгоритм включено большое число условий. Робот производит огромное количество расчетов. При этом генерирует мало сигналов на открытие торговых позиций. Если сказать по-другому, то чем сложнее правила торговой системы, тем выше вероятность подстройки советника. В советнике можно использовать один-два фильтра, максимум три, но не более.
Если робот иногда закрывает сделки с огромной прибылью или очень большим убытком, то это тоже может указывать на ошибки в его алгоритме. Качественный советник генерирует сигналы относительно равномерно. Как прибыль, так и убытки не демонстрируют каких-то резких скачков по сумме.
Важное значение также имеет выбор периода тестирования работы советника на истории. Он может сильно искажать реальную ситуацию на рынке. Если в какой-то исторический период на рынке наблюдались условия, полностью соответствующие правилам открытия ордеров, то советник продемонстрирует большое количество прибыльных сделок. Но маловероятно, что это произойдет и на реальном счете.
Причиной переоптимизации советника также может стать слишком небольшой исторический период, который использовался в процессе его тестирования. Может случиться так, что это было время, когда на рынке наблюдался тренд. И советник показал хорошие результаты. Но в реальной торговле ситуация будет иной. Как известно, на рынке очень часто наблюдается флэт, иногда затяжной. В этом случае советник, протестированный на истории, начнет сливать деньги трейдера.
В заключение хочу сказать, что оптимизация советника – очень важная задача. Но для того, чтобы она была выполнена правильно, необходимо уделить особое внимание созданию качественного алгоритма. И делать это надо, используя большую выборку данных.