Сегодня я хочу затронуть интересную тему — отчеты СОТ. Как правило, ею начинают интересоваться трейдеры, уже имеющие достаточный опыт в торговле. Однако я считаю, что знать о существовании таких отчетов должен и начинающий трейдер. Это необходимо для повышения его общей финансовой грамотности, а в дальнейшем — для использования в торговле.
Так что же такое отчеты СОТ? Если расшифровать аббревиатуру, то получим Commitments of traders report. Это отчет, который каждую пятницу публикует Комиссия по товарной фьючерсной торговле CFTC. Он содержит данные о количестве открытых позиций на покупку и продажу на рынке фьючерсов.
Как найти отчеты СОТ
Это можно сделать на официальном сайте CFTC — cftc. gov.
Отчет о количестве открытых позиций разбит по группам участников рынков. Это мелкие спекулянты, крупные игроки, а также хеджеры. Ну если мелкие спекулянты не могут вызывать особого интереса, то крупные трейдеры и особенно хеджеры могут дать нам полезную информацию.
Если вы посмотрите отчеты СОТ, то увидите такие группы:
- NON REPORTABLE POSITIONS — это вот как раз те мелкие трейдеры, о которых я писал выше.
- NON-COMMERCIAL — это уже очень крупные деньги. Сюда входят банки, а также инвестиционные фонды. Здесь же могут быть частные лица с большим капиталом. Статистика по числу длинных и коротких позиций, открытых этой группой, очень важна.
- COMMERCIAL — это хеджеры. Другими словами, крупные компании, которые совершают операции в собственных интересах.
- Ну и наконец, последний параметр отчета — TOTAL. Он отражает количество открытых позиций Long и Short исключительно крупными игроками и хеджерами.
Как трейдер может использовать отчеты СОТ
На рынок большое влияние оказывают крупные игроки. И поэтому, зная их настроение, можно спрогнозировать дальнейшее движение курсов валют. Это относится к среднесрочной и долгосрочной торговле. Здесь отчеты СОТ могут быть полезным инструментом.
Если, по данным отчета, крупные спекулянты увеличивают длинные позиции, то предпочтительней открывать ордера BUY. Если растут короткие позиции — ордера SELL.
Однако надо понимать, что капиталы у крупных игроков такие, что они позволяют выдержать значительную просадку. Поэтому слепо следовать за гигантами рынка не стоит. Учитывая данные отчетов, надо, прежде всего, реально оценивать свои возможности.
В сети можно найти индикаторы СОТ и стратегии, построенные на их показаниях.