Оценка эффективности торговых стратегий

Торговые стратегии

Для того, чтобы зарабатывать на любом рынке, в том числе и на форекс, необходимо иметь стратегии торговли, которые показывают хорошие результаты. С этим, думаю, никто спорить не будет. Нередко у начинающих трейдеров возникает вопрос. Какой стратегии торговли отдать предпочтение: готовой, которую можно найти в сети, или все-таки создавать собственную систему торговли? Однозначного ответа нет. Успешная торговля возможна в обоих случаях, если алгоритм, заложенный в ТС, имеет четкое обоснование и демонстрирует прибыльную торговую статистику. Для того, чтобы оценить систему торговли или из нескольких стратегий выбрать лучшую, нужно знать и понимать критерии ее эффективности. Сегодня я вам хочу подсказать, как это лучше сделать, и на что следует обратить особое внимание.

Торговые стратегии: критерии оценки эффективности

Для начала нужно подобрать торговые стратегии, которые, по вашему мнению, могут стать источником прибыльного трейдинга. При чем выбирать их надо в соответствии с тем типом торговли, который вам больше подходит. Что я имею в виду? Если для вас больше подходит торговля, которая предусматривает периодическое открытие торговых позиций с хорошим профитом в итоге, то вам нужно подбирать трендовые стратегии торговли. Если вас больше привлекает активная торговля внутри дня, то следует выбирать торговые системы для скальпинга. В том случае, если вы не можете много времени уделять трейдингу, то надо обратить внимание на ТС, которые предназначены для долгосрочной торговли.

При оценке каждой стратегии не следует придавать большое значение отзывам и чужой статистике. Я имею в виду готовые ТС, созданные другими трейдерами. В обязательном порядке нужно проверить их работу самому. Для этого можно использовать тестеры стратегий. Но все-таки лучше протестировать их на демо счете. То же самое относится и к системам торговли, которые были созданы самостоятельно.

После того, как была получена статистика торговли по каждой из ТС, необходимо ее проанализировать и сравнить.

Особое внимание надо обратить на ряд показателей.

В первую очередь нужно сравнить прибыль, полученную по каждой их стратегий, за одинаковый период времени. Понятно, что убыточные системы торговли можно сразу исключать из списка.

Далее рассчитываем процент доходности по каждой ТС. Он определяется как отношение прибыли к сумме депозита.

Затем анализируем просадку и выбираем те системы торговли, в которых она не превысила 15-20%.

Также рекомендую сравнить такие показатели, как профит-фактор и фактор восстановления. Профит-фактор определяется как отношение общей прибыли, полученной в ходе торговли, к общему убытку. Он позволяет оценить прибыльность ТС. А фактор восстановления помогает понять, как быстро будет восстановлен депозит после просадок. Для этого чистую прибыль (прибыль минус убыток) делим на максимальную просадку.

Я бы еще порекомендовал обратить внимание на критерий, связанный с психологией. Если в торговле по какой-то стратегии вы чувствуете себя некомфортно, излишне нервозно, то лучше от нее отказаться.

Также в процессе тестирования оцените, насколько эффективны торговые стратегии на разных рынках: в периоды тренда и флета.

В заключение хочу сказать, что в трейдинге нужно проявлять гибкость. Не надо привязываться к одной стратегии. Нужно экспериментировать и со временем обновлять ТС.



Оставить отзыв

Ваш Email не будет отображаться на сайте.

два × три =