Чтобы оценить перспективы российского рубля в среднесрочной перспективе нужно посмотреть на недельный и дневной ТФ. Используемая мною ТС описана в статье «Среднесрочная торговая система на двух периодах».
Анализ недельного ТФ (W)
На графике виден отмеченный красными линиями восходящий треугольник. Цена пробила его вверх в начале января 2016 г. Чтобы найти минимальное значение цели для потенциального движения цены нужно отложить высоту треугольника от точки прорыва вверх. При этом получим цель в районе 95 руб. за доллар (на рисунке цель отмечена зеленой пунктирной линией).
В настоящее время цена по-прежнему выше двух экспоненциальных скользящих средних, однако, видно, что они уже приближаются к цене, т.е. идет откат с возможной дальнейшей консолидацией в районе 70 руб. за доллар. Импульсная система, тем не менее, не подает сигнал на игру против восходящего тренда (для этого нужно было бы дождаться смены цвета бара с зеленого на красный или даже синий). Индикатор MACD в прошлом году (8 февраля и 6 сентября 2015 г.) сформировал два понижающихся пика при том, что график цены рос. Это говорило о наличие бычье дивергенции и служило сильным сигналом на возможный разворот цены с восходящего тренда на нисходящий. Однако, этого и не произошло и цена пробила максимум 6-го сентября. Если дивергенция не срабатывает, значит тренд только усилится. Поэтому прогноз от индикатора MACD говорит о дальнейшем продолжении тренда на укрепление доллара против российского рубля. Таким образом, анализ недельного ТФ говорит о наличие отката в восходящем тренде по USDRUB, но предполагает продолжение тренда с минимальной целью в 95 руб. за доллар.
Анализ дневного ТФ (D)
На графике (см. рис. выше) видно, что цена на прошлой недели откатилась в зону ценности (область между двумя экспоненциальными скользящими средними) и отбилась оттуда в намерении на дальнейший рост. Однако, и гистограмма и линии индикатора MACD находятся в зоне медвежьего тренда, поэтому не исключено дальнейшее снижение цены. О его продолжении можно будет судить по тому сумеет ли цена закрепиться ниже двух экспоненциальных скользящих средних. Таким образом, анализ дневного ТФ говорит о неоднозначных перспективах актива в ближайшие дни.
Интересно-интересно… пока все идет по плану 🙂
Да, сейчас USDRUB торгуется как раз в своей зоне ценности на недельном ТФ. По торговой стратегии можно рассматривать вариант на вход на покупку по этому инструменту, нужно только дождаться подтверждения намерения на дальнейший рост актива. Пока его нет. Посмотрим как эта неделя закроется.