Среднесрочная торговая система на двух временных периодах

Среднесрочная торговая система на двух временных периодах

Рассмотрим подробнее среднесрочную торговую систему (ТС) на основе двух временных периодов (тайм фреймов, ТФ). За основу мною была взята ТС Элдера А. «Два экрана Элдера».

В качестве двух ТФ я использую недельный и дневной.

Индикаторы на недельном ТФ

  • две экспоненциальные скользящие средние (ЕМА) с периодами 13 и 26;
  • MACD (12, 26, 9) классического вида с гистограммой и двумя линиями;
  • Impulse System Bars (индикатор по импульсной системе Элдера А.).

Индикаторы на дневном ТФ

  • две экспоненциальные скользящие средние (ЕМА) с периодами 13 и 22;
  • MACD (12, 26, 9) классического вида с гистограммой и двумя линиями;
  • Impulse System Bars (индикатор по импульсной системе Элдера А.);
  • Конверт по ЕМА с периодом 22.

Правила ТС

  1. Цена должна находиться на недельном ТФ в зоне ценности. Импульсная система на недельном ТФ не должна запрещать вход. Дневной ТФ используется для уточнения входа. При этом наилучшей точкой входа является положение цены в зоне противоположной входу стороне конверта, т. е. для покупки — нижняя линия конверта, для продажи — верхняя линия конверта. СЛ ставится за последним экстремумом на.
  2. Если цена на недельном ТФ находится далеко от зоны ценности, то можно сыграть на возвращение её в эту зону, т. е. против тренда, определяемого положением двух ЕМА. При этом импульсная система не должна противоречить входу против тренда. Положение цены на дневном ТФ скажет о лучшем времени для входа в сделку и определит положение СЛ.

Индикатор MACD, в основном, используется для поиска дивергенций и определения потенциального движения цены.

Часто бывает так, что по закрытию недели импульсная система сформировала сигнал не запрещающий вход в сделку, но закрытие недели произошло несколько удаленно от зоны ценности. В данном случае нужно или дождаться возврата цены в эту зону или войти в сделку половинным объемом позиции, а вторую часть выставить в виде отложенного ордера в зоне ценности. Цена может вернуться в неё и ордер сработает. Если же он не сработает, то мы всё равно не пропустим сделку и сможем взять свою прибыль.

На картинке ниже видно, как ТС сформировала сигнал на продажу по золоту в конце прошлой недели. Цена на недельном ТФ находилась недалеко от зоны ценности и импульсная система не противоречила сделки на продажу. Дневной ТФ определил положение СЛ в районе 1116.

ТС_2ТФ_XAUUSD_18012016
График золота на недельном и дневном ТФ на 18.01.2016 г.

При этом на недельном ТФ уже давно видно, что имеет место дивергенция, что означает в скором будущем возможный разворот цены наверх. Такая же картина имеет место по серебру, природному газу, нефти, российскому рублю и т. п. Рынок перегрет и «котел может взорваться» в ближайшие недели. Поэтому сделки нужно сопровождать СЛ и при достижении некоторой прибыли переносить СЛ в безубыток.

Автор: Haos

Оставить комментарий

Ваш Email не будет отображаться на сайте.

3 − 1 =