RSI индикатор — это индекс относительной силы, один из самых популярных технических индикаторов. RSI индикатор сравнивает силу восходящих цен с силой падающих цен. С помощью этого расчета мы можем определить является ли имеющийся импульс бычьим или медвежьим. Затем он строит график со значением от 0 до 100.
Наиболее распространенные настройки, на которые обращают внимание трейдеры:
- 80/20, где 80 — уровень перекупленности, а 20 — уровень перепроданности;
- 70/30, где 70 — перекупленность, а 30 — перепроданность.
Трейдеры, которые слепо принимают торговые решения на этих уровнях или рассматривают их как торговые сигналы, со временем теряют деньги. Хотя эти уровни могут показать вам силу рынка, вам нужны дополнительные индикаторы и методы оценки, чтобы быть уверенным в правильности действий.
Формула индекса относительной силы
В 1978 году Уэллс Уайлдер опубликовал статью, в которой представил Индекс относительной силы. Его концепция была расписана в книге Уайлдера под названием «Новые концепции технических торговых систем».
RSI колеблется с использованием расчета, где сравниваются относительная сила прироста цены дней, которые закрываются выше предыдущих дней, с потерей цены в дни закрытия ниже предыдущих дней.
Расчет RSI = (100 — (100 / (1 + U / D))
Чтобы помочь в этом вычислении, Уайлдер предложил использовать настройку индикатора периода ретроспективного анализа на 14 периодов. Если вы все же решите изменить настройки индекса относительной силы по умолчанию, попробуйте совместить точки разворота RSI на линиях 80/20 или 70/30 с разворотами на рынке.
Как торговать с RSI
Параметры перепроданности и перекупленности являются обычным подходом к RSI. Дело в том, что рынки могут оставаться в таких условиях долгое время. Если бы вы использовали перекупленность для выхода из длинной сделки, ожидая разворота или надеясь на короткую позицию, вы бы потеряли серьезную прибыль.
RSI ничем не отличается от большинства индикаторов: торгуйте ими вслепую, и вы упустите хорошие ходы, а также понесете убытки.
Какими способами можно использовать RSI, если перепроданность или перекупленность не так уж велика? Например, дивергенция RSI + перепроданность и перекупленность.
Если рынок находится в восходящем тренде, мы сравниваем максимумы цены с максимумами RSI. Если в нисходящем тренде, мы сравниваем минимумы. Используя этот подход, нам нужно, чтобы RSI был либо перепродан, либо перекуплен, а затем показал нам дивергенцию.
Более низкий максимум RSI в сочетании с перекупленностью дает нам ключ к пониманию того, что может произойти разворот из-за медвежьей дивергенции.