Стохастический осциллятор предназначен для определения импульса цены фиксирования сделки в прошедших периодах max|min стоимости актива. Визуально представляет собой две линии, одна из которых называется скорой, вторая – медленной. Аналитика с применением осциллятора дает понимание положения диапазона стоимости фиксации сделки за установленный промежуток времени. Оптимальным в этом случае считается 5 суток.
Простым языком о сложных понятиях
Если вы посмотрите изначально на график, а затем включите стохастический осциллятор, то заметите, насколько он искажает всю картину, из ценового диапазона переводя ее в процентный. Поскольку всего существует 100%, можно заметить, как цена приближается к мнимой отметке в 100 или к нулю.
Стохастик перемещает ценовой диапазон совершенно в другой коридор, куда цена просто уже не выйдет. Когда реальный график перемещается ближе к верхнему уровню, то можно догадаться, что дальше линия пойдет на снижение. Чем ближе к линии поддержки, тем выше вероятность, что скоро направление будет взято наверх.
Разновидности стохастика
Существует три разновидности стохастического осциллятора:
- Быстрый. Действительно слишком активный, пользоваться им рекомендуется тем, кто на рынке уже чувствует себя, как рыба в воде. В данном случае существует необходимость приостановить такое резвое движение. Для этого достаточно вывести среднескользящую линию в заранее предусмотренном периоде.
- Спокойный. Это среднескользящий быстрого. То есть, еще одна возможность успокоить предыдущий вариант.
- Полный. Сильно похож на предыдущий, только существует вспомогательный параметр, определяющий сглаживание исходного. Различен с быстрым только промежутками скользящих средних.
Стандарт расчетов
Для расчета стохастики используют три стоимостных интервала:
- max;
- min;
- закрытия.
Причем, стоимостной показатель открытия сделки в данном случае в расчет не принимается. Он считается почти незначительным, поскольку практически никак не влияет на итог сделки. Для вычисления стохастики рекомендуется в первую очередь определиться с пределами. То есть, вывести его для скользящих средних, а также определить количество сделок, которые мы планируем применить для вычисления индикатора. За стандарт принято брать 14.
Осциллятор записывается «%К», расчет стохастика требует специального ПО и отличного знания Ексель.
Как рассчитывается инструмент
Для проведения подобного рода вычислений предназначены и специально выведены четыре основные показателя:
- Промежуток %К. Количество единичных промежутков времени, необходимых для высчитывания показателя.
- Промежуток снижения скорости %К. Позиционирует силу сглаженности полос внутри. Значени: 1 – показатель для скорого осциллятора, 3 – для спокойного.
- Промежуток %D. Это разовые периоды, применяющиеся для выведения усредненной %К.
- Способ %D. Это способ сглаживания, применяемый при расчете %D.
Основная система расчета выглядит так:
%K = (CLOSE — MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) — MIN (LOW (%K))) * 100, где:
CLOSE – стоимостной показатель закрытия ордера на настоящий момент времени;
MIN (LOW (%K)) – min за %К;
MAX (HIGH (%K)) – max за %К.
Формула для вычисления скользящей средней:
%D = SMA (%K, N), где:
N – промежуток, установленный для показателя;
SMA – классическая усредненная скользящая.
Учитывая все вышеперечисленное, стохастик считают специфическим и довольно непростым в применении инструментом теханализа. Он дает информацию о нахождении цены в данный момент времени относительно стоимостных пределов. Стохастик заключает стоимость в абсолютный коридор, за пределы которого цена не имеет возможности выйти. Каждое приближение к стенкам коридора предвещает отскок. То есть, осциллятор позволяет с легкостью предвещать снижение или повышение цен.