Коэффициент автокорреляции. Как его применять в торговле.

Корреляция – важный показатель, который используется многими трейдерами на разных рынках. Для тех, кто с ним не знаком, поясню. Под корреляцией понимается взаимосвязь между двумя факторами или показателями. Если изменяется один из них, то это оказывает влияние и на второй. Другими словами, происходят синхронные изменения. На рынке форекс можно наблюдать корреляцию между валютными парами. Но мы сегодня поговорим о несколько другом ее виде. Коэффициент автокорреляции позволяет отследить взаимосвязь текущего изменения показателя с его же динамикой определенное время назад. Это может быть несколько недель, дней, часов. Например, с помощью этого коэффициента можно определить, как текущая динамика курса EURUSD за последние дни коррелирует с изменениями на предыдущей неделе.

Коэффициент автокорреляции рассчитывается по формуле. Но чтобы не заниматься расчетами самому, можно воспользоваться специальным индикатором.

Индикатор IND Correlation

Он устанавливается в МТ4 обычным способом. С помощью этого инструмента можно рассчитать как коэффициент корреляции между двумя торговыми инструментами, так автокорреляцию. Для этого нужно установить соответствующие параметры в настройках. Поскольку мы сегодня обсуждаем второй вариант, то одну и ту же валютную пару следует прописать в полях Symbol1 и Symbol2. Важное замечание: название торгового инструмента должно быть точно таким, как оно отображается в торговом терминале. Параметр Depth определяет количество свечей, которое будет использоваться для расчета коэффициента. Параметр Shift – это сдвиг котировок.

Вот так выглядит индикатор IND Correlation на графике:

Коэффициент автокорреляции

Как читать показания индикатора

Если значение коэффициента превышает уровень 0,7, то это значит, что текущий импульс цены соответствует движению, которое наблюдалось в более ранний период. Его мы указали с помощью параметра Shift.

Если значение коэффициента находится в диапазоне от 0,3 до 0,7, то ситуация на рынке отличается от предыдущей только тем, что свечи против тренда стали появляться на графике чаще.

Если значение коэффициента находится в диапазоне от 0 до 0,3, то вероятность коррекции выше вероятности продолжения движения по тренду.

Если значение коэффициента находится в отрицательной зоне от 0 до -0,5, то на рынке наблюдается флэт.

И наконец, если значение показателя находится в диапазоне от -0,5 до -1, то можно говорить об устойчивом флэте. Его можно использовать для торговли на отбой.

Коэффициент автокорреляции, о котором я вам сегодня рассказал, может стать полезным дополнительным инструментом для оценки ситуации на рынке. Но его эффективность во многом зависит от правильных настроек. Поэтому с ними надо поработать.



Оставить отзыв

Ваш Email не будет отображаться на сайте.

одиннадцать − семь =