Коэффициент Кальмара для оценки эффективности торговой стратегии

Коэффициент КальмараЭту статью я хочу адресовать тем, кто пришел на рынок форекс «всерьез и надолго». Трейдинг требует немало времени для того, чтобы начать стабильно зарабатывать. И речь не только о базовых знаниях и опыте. Для успешной торговли необходимо создать собственную торговую стратегию и протестировать ее работу в течение не менее полугода. При этом надо уметь правильно оценить эффективность ТС. Одной суммы прибыли для этого недостаточно. Существуют различные методы оценки торговой системы. Сегодня я вам расскажу об одном из них. Называется он «Коэффициент Кальмара».

Формула расчета коэффициента Кальмара

Коэффициент Кальмара можно считать универсальным инструментом. Он применяется не только для определения эффективности торговых систем в торговле на валютном рынке. Его используют инвесторы при выборе объектов инвестирования. Кстати, автором коэффициента является Терри Янг — специалист в области доверительного управления и инвестирования в хедж фонды.

Для расчета коэффициента Кальмара необходимо иметь два исходных значения. Это общая прибыль с учетом её реинвестирования за определенный период и максимальная просадка за этот же период.

Формула проста: прибыль делим на максимальную просадку.

Но хочу отметить важный момент. Период для расчета коэффициента должен быть, как минимум, год. У вас может возникнуть вопрос: почему требуются данные за столь длительное время?

Во-первых, это связано со сложным процентом по прибыли, применяемом в расчете коэффициента. Рассчитывать сложный процент имеет смысл только за продолжительное время.

И во-вторых, делать выводы о жизнеспособности и эффективности любой торговой стратегии также можно только после длительного периода торговли по ее условиям.

Пример расчета коэффициента Кальмара. Допустим торговля по торговой стратегии в течение года завершилась с прибылью 120 процентов. Предполагается, что вся полученная прибыль от сделок была реинвестирована. При этом самая крупная просадка составила 20 процентов. Коэффициент Кальмара в этом случае будет равен 6 (120:20). Чем больше его значение, тем лучше. Оно может быть и отрицательным. Это будет означать, что торговая стратегия не пригодна для получения стабильного дохода.

Коэффициент Кальмара можно применять также для оценки эффективности советников и при выборе ПАММ счета, если вы предпочитаете доверительное управление.

Оставить комментарий

Ваш Email не будет отображаться на сайте.

один × пять =