Какой бы торговой системой не пользовался трейдер, она будет требовать периодического пересмотра условий для открытия, сопровождения и закрытия торговых сделок. В противном случае на смену прибыльной торговле по конкретной ТС рано или поздно придут убытки. Если оптимизация торговой системы не улучшит результаты трейдинга, то это значит, что надо отказаться от нее и начать торговать по другой стратегии. Оптимизация ТС требует корректировок в настройках используемых индикаторов и осцилляторов. Делается это на демо счете. Хочу отметить, что тестирование должно быть полноценным. А это значит, что оно должно быть достаточно длительным по времени и содержать большое количество торговых сделок. Продолжительность теста в несколько дней не может дать объективной оценки эффективности внесенных изменений. Итоги тестирования следует оценивать по чистой прибыли (общая сумма профита по всем сделкам минус общая сумма убытка по всем сделкам) и по максимальному размеру просадки. Тест можно считать успешным, если по его итогам была получена хорошая прибыль, а размер просадки не превышал 15-20%.
Этапы оптимизации торговой стратегии
Четкой методики по оптимизации ТС не существует, поскольку она может быть разной для каждой системы торговли. И все-таки общие этапы этой работы можно сформулировать.
Этап 1
Для начала следует обратить внимание на формирование сигналов на вход в рынок. Если для этого используются индикаторы, то нужно попробовать изменить их параметры. А возможно, потребуется заменить какой-то из индикаторов на другой, который ранее не использовался. Если трейдер применял безиндикаторную систему торговли, то следует подумать о том, чтобы добавить какой-либо фильтр сигналов.
Этап 2
Следующей задачей станет изменение правил ТС, которые касаются фиксации прибыли и убытков. Простого сравнения числа прибыльных и убыточных ордеров будет недостаточно. Ведь может быть так, что прибыльных сделок будет больше, чем убыточных, что, казалось бы, хорошо. При этом общий результат торговли окажется отрицательным. Это может произойти в том случае, если размер профита по каждому ордеру был небольшой, а неудачные сделки были закрыты с крупным убытком. Необходимо пересмотреть условия закрытия торговых позиций таким образом, чтобы размер возможной прибыли в 2-3 раза превышал размер потенциального убытка.
Этап 3
После внесения изменений в торговую стратегию в рамках первых двух этапов необходимо провести окончательное тестирование обновленной ТС. Если статистика будет свидетельствовать об улучшении результатов торговли, то это значит, что оптимизация торговой системы успешно завершена. Можно переходить к реальной торговле. Если статистика указывает на обратное, то придется продолжить работу по оптимизации. Этот тот случай, когда от трейдера потребуется терпение и упорство для достижения успеха в трейдинге.