Рассмотрим подробнее среднесрочную торговую систему (ТС) на основе двух временных периодов (тайм фреймов, ТФ). За основу мною была взята ТС Элдера А. «Два экрана Элдера».
В качестве двух ТФ я использую недельный и дневной.
Индикаторы на недельном ТФ
- две экспоненциальные скользящие средние (ЕМА) с периодами 13 и 26;
- MACD (12, 26, 9) классического вида с гистограммой и двумя линиями;
- Impulse System Bars (индикатор по импульсной системе Элдера А.).
Индикаторы на дневном ТФ
- две экспоненциальные скользящие средние (ЕМА) с периодами 13 и 22;
- MACD (12, 26, 9) классического вида с гистограммой и двумя линиями;
- Impulse System Bars (индикатор по импульсной системе Элдера А.);
- Конверт по ЕМА с периодом 22.
Правила ТС
- Цена должна находиться на недельном ТФ в зоне ценности. Импульсная система на недельном ТФ не должна запрещать вход. Дневной ТФ используется для уточнения входа. При этом наилучшей точкой входа является положение цены в зоне противоположной входу стороне конверта, т. е. для покупки — нижняя линия конверта, для продажи — верхняя линия конверта. СЛ ставится за последним экстремумом на.
- Если цена на недельном ТФ находится далеко от зоны ценности, то можно сыграть на возвращение её в эту зону, т. е. против тренда, определяемого положением двух ЕМА. При этом импульсная система не должна противоречить входу против тренда. Положение цены на дневном ТФ скажет о лучшем времени для входа в сделку и определит положение СЛ.
Индикатор MACD, в основном, используется для поиска дивергенций и определения потенциального движения цены.
Часто бывает так, что по закрытию недели импульсная система сформировала сигнал не запрещающий вход в сделку, но закрытие недели произошло несколько удаленно от зоны ценности. В данном случае нужно или дождаться возврата цены в эту зону или войти в сделку половинным объемом позиции, а вторую часть выставить в виде отложенного ордера в зоне ценности. Цена может вернуться в неё и ордер сработает. Если же он не сработает, то мы всё равно не пропустим сделку и сможем взять свою прибыль.
На картинке ниже видно, как ТС сформировала сигнал на продажу по золоту в конце прошлой недели. Цена на недельном ТФ находилась недалеко от зоны ценности и импульсная система не противоречила сделки на продажу. Дневной ТФ определил положение СЛ в районе 1116.
При этом на недельном ТФ уже давно видно, что имеет место дивергенция, что означает в скором будущем возможный разворот цены наверх. Такая же картина имеет место по серебру, природному газу, нефти, российскому рублю и т. п. Рынок перегрет и «котел может взорваться» в ближайшие недели. Поэтому сделки нужно сопровождать СЛ и при достижении некоторой прибыли переносить СЛ в безубыток.
Автор: Haos